PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с SHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и SHPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SMBPXSABIX с SLCGX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с SLCGX

Сравнение комиссий SABIX и SHPAX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.86

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.89

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

5.16

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между SABIX и SHPAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и SHPAX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SHPAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и SHPAX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и SHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-69.50%

+40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.87%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-16.32%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.31%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-28.07%

+23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.88%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и SHPAX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.09%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.90%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.63%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

14.21%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

16.57%

-2.20%