PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и PUDZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SAMIXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий SABIX и PUDZX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

SABIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.04

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.65

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.45

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

13.65

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.04

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между SABIX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и PUDZX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и PUDZX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-21.53%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.20%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-17.98%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.59%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.31%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.47%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и PUDZX

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SABIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.71%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.29%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

9.72%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

10.59%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

9.70%

+4.67%