PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-8.68%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SMICXSABIX с SAMIXSABIX с SMBPXSABIX с SHPAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий SABIX и FYMIX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

SABIX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.91

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.96

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

7.99

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между SABIX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и FYMIX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и FYMIX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-22.70%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.95%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-6.54%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.83%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.20%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и FYMIX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.52%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

8.39%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.38%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

12.72%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

12.72%

+1.65%