Сравнение SAB.MC с NEM
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 13.44%/yr for NEM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и NEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как NEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции SAB.MC превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 14.29% против 13.44% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
NEM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 74.69%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
NEM Newmont Corporation | 2.37% | 140.44% | -1.75% | -11.50% | -15.86% | 15.44% | 28.72% | 33.47% | -1.74% | -2.72% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and NEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.01 |
The correlation between SAB.MC and NEM shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. NEM — Ранг доходности на риск
SAB.MC
NEM
Сравнение SAB.MC c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.05 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 8.56 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и NEM
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки NEM в -71.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -71.34% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -26.82% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -34.18% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -62.64% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -62.64% | -22.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -21.16% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -30.54% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 9.54% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и NEM
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 14.74% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 35.81% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 45.84% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 36.21% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 34.33% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и NEM
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and NEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор