Сравнение SAB.MC с BTC-USD
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SAB.MC returned 17.17%/yr vs 57.88%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -22.96%. За последние 10 лет акции SAB.MC уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 17.17% против 57.88% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 58.53%
- 5 лет*
- 55.39%
- 10 лет*
- 17.17%
- Всё время*
- 4.17%
BTC-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -27.80%
- С начала года
- -22.96%
- 1 год
- -43.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 57.88%
- Всё время*
- 90.41%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 11.10% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
BTC-USD Bitcoin | -22.96% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and BTC-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between SAB.MC and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SAB.MC
BTC-USD
Сравнение SAB.MC c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.83 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | -1.31 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и BTC-USD
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -83.05% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -51.88% | +38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -51.88% | +33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -73.60% | +36.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -82.51% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -46.10% | +45.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.90% | -40.28% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 28.15% | -22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и BTC-USD
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 6.47%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 9.00% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 34.83% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 35.37% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 44.04% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.04% | 55.49% | -14.45% |
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and BTC-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор