Сравнение SAB.MC с BRK-B
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAB.MC in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SAB.MC returned 11.88%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SAB.MC уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.72% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 56.14%
- 5 лет*
- 44.31%
- 10 лет*
- 11.88%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -4.01% | 92.34% | 77.23% | 31.30% | 56.27% | 67.18% | -64.74% | 8.42% | -37.11% | 28.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between SAB.MC and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SAB.MC
BRK-B
Сравнение SAB.MC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAB.MC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.32 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.66 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAB.MC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.24 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.66 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и BRK-B
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -93.84%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.84% | -45.91% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -11.04% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -20.62% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -22.31% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.19% | -28.74% | -56.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -17.01% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.97% | -9.73% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 5.31% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и BRK-B
Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.71% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 11.20% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 14.94% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 17.37% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 20.09% | +21.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и BRK-B
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.19% | 6.36% | 4.75% | 3.64% | 4.60% | 0.00% | 4.58% | 2.69% | 5.67% | 2.45% | 4.13% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор