Сравнение SAB.MC с BRK-B
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SAB.MC in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SAB.MC returned 17.17%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SAB.MC превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.17% против 12.57% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 58.53%
- 5 лет*
- 55.39%
- 10 лет*
- 17.17%
- Всё время*
- 4.17%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 11.10% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between SAB.MC and BRK-B has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SAB.MC
BRK-B
Сравнение SAB.MC c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.51 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 1.13 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и BRK-B
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -45.91% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -11.04% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -20.62% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -22.31% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -28.74% | -56.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -13.33% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.90% | -9.80% | -37.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.92% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и BRK-B
Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.70% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.83% | 11.88% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 15.41% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 17.37% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.04% | 20.11% | +20.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и BRK-B
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 20.00% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор