Сравнение SAB.MC с GFI
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 27.04%/yr for GFI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и GFI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как GFI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GFI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции SAB.MC уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 14.29% против 27.04% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
GFI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -12.35%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 35.99%
- 5 лет*
- 33.24%
- 10 лет*
- 27.04%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
GFI Gold Fields Limited | -12.64% | 200.03% | -0.08% | 40.55% | 3.42% | 32.56% | 31.23% | 93.75% | -12.84% | 27.44% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and GFI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between SAB.MC and GFI shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. GFI — Ранг доходности на риск
SAB.MC
GFI
Сравнение SAB.MC c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.22 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 3.28 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и GFI
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки GFI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -84.84% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -41.86% | +28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -41.86% | +23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -50.57% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -64.47% | -20.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -36.89% | +32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -41.46% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 15.49% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и GFI
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 16.78% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 44.48% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 58.13% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 50.32% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 53.21% | -11.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и GFI
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности GFI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and GFI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор