Сравнение SAB.MC с CDE
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 6.75%/yr for CDE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и CDE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как CDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции SAB.MC превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 14.29% против 6.75% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
CDE
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 85.67%
- 3 года*
- 70.15%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -1.94% | 174.72% | 87.04% | -5.89% | -29.20% | -47.66% | 17.54% | 84.84% | -37.60% | -27.63% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and CDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. CDE — Ранг доходности на риск
SAB.MC
CDE
Сравнение SAB.MC c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.09 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.12 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и CDE
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что меньше максимальной просадки CDE в -95.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -95.34% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -41.96% | +28.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -41.96% | +23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -78.52% | +41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -86.85% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -56.26% | +52.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -72.26% | +26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 21.28% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и CDE
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 21.41%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 21.41% | -12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 53.32% | -32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 69.27% | -40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 66.38% | -30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 67.30% | -25.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и CDE
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and CDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор