PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAABY с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAABY с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAABY (Saab AB (publ)) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAABY in Aerospace & Defense, ADP in Staffing & Employment Services. Over the past 5 years, SAABY returned 50.73%/yr vs 4.80%/yr for ADP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAABY и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saab AB (publ) (SAABY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAABY показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.

SAABY

1 день
-3.70%
1 месяц
4.71%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
0.99%
1 год
17.14%
3 года*
60.00%
5 лет*
50.73%
10 лет*
—

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAABY и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SAABY
Saab AB (publ)		-4.59%177.56%39.85%47.07%67.28%-48.79%82.51%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%24.68%

Correlation

The correlation between SAABY and ADP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2020 г.

0.04

The correlation between SAABY and ADP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAABY:

$29.87B

ADP:

$91.00B

EPS

SAABY:

SEK 5.98

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

SAABY:

43.63

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

SAABY:

1.33

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

SAABY:

3.43

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

SAABY:

6.32

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

SAABY:

SEK 82.29B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SAABY:

SEK 17.87B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

SAABY:

SEK 9.44B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saab AB (publ)

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с HO.PASAABY с RNMBYSAABY с HAG.DE
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

SAABY vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAABY c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAABYADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-1.02

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-1.41

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.65

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-1.21

+2.35

SAABY vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAABY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAABY и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAABY и ADP

Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAABYADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-59.51%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-38.16%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.04%

-40.78%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-40.78%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.92%

-28.50%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-12.59%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

20.40%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SAABY и ADP

Saab AB (publ) (SAABY) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что SAABY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAABYADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

9.18%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.13%

20.54%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.86%

24.29%

+23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

22.07%

+24.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.50%

24.49%

+33.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAABY и ADP

Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
SAABY
Saab AB (publ)		0.43%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAABY и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
19.16B
5.94B
(SAABY) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SAABY значения в SEK, ADP значения в USD

Сравнение рентабельности SAABY и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Saab AB (publ) и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
23.4%
48.3%
Активы портфеля
SAABY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 19.16B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

SAABY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 19.16B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

SAABY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saab AB (publ) сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 19.16B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

SAABY and ADP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAABY has higher volatility (15.37%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs ADP's -59.51%.

SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAABY и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор