Сравнение SAABY с KBGGY
SAABY (Saab AB (publ)) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, SAABY returned 58.26%/yr vs 69.28%/yr for KBGGY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAABY и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAABY показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 54.06%.
SAABY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 58.26%
- 5 лет*
- 51.27%
- 10 лет*
- —
KBGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 54.06%
- 6 месяцев
- 61.01%
- 1 год
- -36.53%
- 3 года*
- 69.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAABY и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAABY Saab AB (publ) | -2.86% | 177.56% | 39.85% | 0.63% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 54.06% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between SAABY and KBGGY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | 0.33 |
The correlation between SAABY and KBGGY shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAABY vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
SAABY
KBGGY
Сравнение SAABY c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saab AB (publ) (SAABY) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAABY | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.54 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -0.68 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAABY | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.58 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SAABY и KBGGY
Максимальная просадка SAABY за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAABY и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAABY | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.75% | -68.35% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -68.35% | +31.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -68.35% | +31.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.68% | -44.79% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -20.07% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 53.47% | -39.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAABY и KBGGY
Saab AB (publ) (SAABY) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеют волатильность 16.41% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAABY | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 15.75% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 38.10% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.56% | 67.06% | -17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.98% | 61.68% | -14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.57% | 61.68% | -4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAABY и KBGGY
Дивидендная доходность SAABY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности KBGGY в 24.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 24.67% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAABY Saab AB (publ) | 0.42% | 0.36% | 0.73% | 0.84% | 1.24% | 2.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAABY и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saab AB (publ) и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAABY and KBGGY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAABY has higher volatility (16.41%) compared to KBGGY (15.75%). In terms of maximum drawdown, SAABY dropped -52.75% vs KBGGY's -68.35%.
SAABY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAABY и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор