PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SML с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SML с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

^SML (S&P Small-Cap 600 Index) is an index, while SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Over the past 10 years, ^SML returned 9.01%/yr vs 12.36%/yr for SMLF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^SML и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SML показывает доходность 14.59%, а SMLF немного ниже – 14.46%. За последние 10 лет акции ^SML уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.36% соответственно.

^SML

1 день
-0.85%
1 месяц
1.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
13.25%
1 год
29.43%
3 года*
12.49%
5 лет*
3.98%
10 лет*
9.01%

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SML и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SML
S&P Small-Cap 600 Index		14.59%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Correlation

The correlation between ^SML and SMLF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.91

The correlation between ^SML and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Small-Cap 600 Index

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с ^SML:
^SML с SPY^SML с SAA
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

^SML vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SML
Ранг доходности на риск ^SML: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SML: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SML c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SMLSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.81

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.56

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.57

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.27

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SML vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SML на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SML и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SMLSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.52

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ^SML и SMLF

Максимальная просадка ^SML за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SML и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SMLSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-41.89%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.71%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.39%

-26.28%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-26.28%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-41.89%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.72%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-6.60%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SML и SMLF

Текущая волатильность для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ^SML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SMLSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.80%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

12.31%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

17.21%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

21.09%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.78%

+1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ^SML and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to ^SML (4.45%). In terms of maximum drawdown, ^SML dropped -59.17% vs SMLF's -41.89%.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SML и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор