PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SML с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SML с SMLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).

SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SML и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SML и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SML
S&P Small-Cap 600 Index		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^SML показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции ^SML уступали акциям SMLF по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.32% соответственно.

^SML

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Small-Cap 600 Index

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с ^SML:
^SML с SPY^SML с SAA
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

^SML vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SML
Ранг доходности на риск ^SML: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SML: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SML: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SML: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SML: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SML: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SML c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SMLSMLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.03

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.01

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SML vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SML на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SML и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SMLSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^SML и SMLF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SML и SMLF

Максимальная просадка ^SML за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SML и SMLF.

Загрузка...

Показатели просадок

^SMLSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-41.89%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-14.59%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-26.28%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-41.89%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.98%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-6.68%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.40%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SML и SMLF

Текущая волатильность для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) составляет 6.26%, в то время как у iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что ^SML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SMLSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.01%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.38%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

22.68%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

21.13%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.74%

+1.46%