PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S600.L с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

S600.L и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S600.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S600.L и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.39%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.75%15.24%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		2.27%1.50%21.44%16.64%-9.45%11.46%5.53%18.03%2.68%8.52%
Разные валюты инструментов

S600.L торгуется в GBp, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S600.L имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции QYLD немного отстают с 9.73%.

S600.L

1 день
2.30%
1 месяц
-4.00%
С начала года
1.39%
6 месяцев
6.60%
1 год
18.61%
3 года*
11.98%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.82%

QYLD

1 день
0.35%
1 месяц
0.01%
С начала года
2.27%
6 месяцев
9.27%
1 год
13.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.92%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с VWRL.AS
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий S600.L и QYLD

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

S600.L vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.80

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.28

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

5.66

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.80

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.07

Корреляция

Корреляция между S600.L и QYLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и QYLD

S600.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок S600.L и QYLD

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

S600.LQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-24.75%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.84%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.61%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-24.75%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-1.84%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.89%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.65%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и QYLD

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что S600.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S600.LQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.18%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.74%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

16.92%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.78%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

16.82%

-2.01%