PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с UD06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UD06.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 29.99% vs 31.44% for UD06.L. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у UD06.L с доходностью 19.96%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.37%
С начала года
19.96%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.44%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и UD06.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%11.15%

Correlation

The correlation between S5SD.L and UD06.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов S5SD.L и UD06.L

Секторы
S5SD.L
UD06.L

Технологии

38.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
55.9%

Финансовые услуги

12.0%
6.2%

Здравоохранение

9.3%
3.1%

Промышленность

6.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.2%

Энергетика

4.2%
1.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Технологии

S5SD.L
38.6%
UD06.L
16.1%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
UD06.L
55.9%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
UD06.L
6.2%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
UD06.L
3.1%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
UD06.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
UD06.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
UD06.L
5.2%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
UD06.L
1.4%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
UD06.L
0.1%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
UD06.L
0.7%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
UD06.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.38

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.03

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.25

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

13.83

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.60

+2.49

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и UD06.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-32.66%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.18%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.65%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-11.74%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.35%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и UD06.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.41%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

11.62%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

13.64%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.70%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

13.71%

-2.24%

Сравнение комиссий S5SD.L и UD06.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и UD06.L

Ни S5SD.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and UD06.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while UD06.L is Commodities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор