PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 29.99% vs 29.31% for UC90.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.24%
С начала года
21.40%
6 месяцев
21.70%
1 год
29.31%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и UC90.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%7.99%

Correlation

The correlation between S5SD.L and UC90.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов S5SD.L и UC90.L

Секторы
S5SD.L
UC90.L

Технологии

38.6%
31.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.0%

Финансовые услуги

12.0%
10.9%

Здравоохранение

9.3%
9.8%

Промышленность

6.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
7.3%

Энергетика

4.2%
14.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.8%
1.1%

Технологии

S5SD.L
38.6%
UC90.L
31.0%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
UC90.L
15.0%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
UC90.L
10.9%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
UC90.L
9.8%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
UC90.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
UC90.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
UC90.L
7.3%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
UC90.L
14.2%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
UC90.L

-

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
UC90.L
0.5%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
UC90.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.43

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.21

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.33

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

14.07

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.38

+2.71

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и UC90.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-41.45%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.79%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.67%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-13.18%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.16%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и UC90.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.94%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

10.29%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

12.48%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.75%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

14.23%

-2.76%

Сравнение комиссий S5SD.L и UC90.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и UC90.L

Ни S5SD.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and UC90.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while UC90.L is Commodities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.34% for UC90.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор