PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds from UBS - S5SD.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 30.12% vs 43.29% for S5EE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 20.24%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и S5EE.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%28.46%

Correlation

The correlation between S5SD.L and S5EE.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between S5SD.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5SD.L и S5EE.L

Секторы
S5SD.L
S5EE.L

Технологии

38.6%
48.5%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.7%

Финансовые услуги

12.0%
16.0%

Здравоохранение

9.3%
11.3%

Промышленность

6.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

4.2%

-

Недвижимость

2.2%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Технологии

S5SD.L
38.6%
S5EE.L
48.5%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
S5EE.L
2.7%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
S5EE.L
16.0%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
S5EE.L
11.3%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
S5EE.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
S5EE.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
S5EE.L
4.5%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
S5EE.L

-

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
S5EE.L
2.7%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
S5EE.L
2.3%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
S5EE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.65

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
4.93

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.00

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

18.76

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.65

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

1.17

+1.92

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и S5EE.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-20.25%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.61%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.09%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.79%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.30%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и S5EE.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.63%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.78%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.81%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.75%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

14.63%

-3.16%

Сравнение комиссий S5SD.L и S5EE.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и S5EE.L

Ни S5SD.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and S5EE.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

S5SD.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор