Сравнение S5SD.DE с 5ESG.DE
S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - S5SD.DE tracks the S&P 500 Index while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.DE returned 15.39%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S5SD.DE показывает доходность 11.01%, а 5ESG.DE немного выше – 11.18%.
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 34.66% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Correlation
The correlation between S5SD.DE and 5ESG.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between S5SD.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
5ESG.DE
Сравнение S5SD.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.12 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 15.77 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -23.40% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.93% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -23.40% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -23.40% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.89% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.81% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и 5ESG.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) имеют волатильность 2.74% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.77% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.54% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.53% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.20% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.81% | +0.76% |
Сравнение комиссий S5SD.DE и 5ESG.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, S5SD.DE and 5ESG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.
S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор