Сравнение S5SD.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
S5SD.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S5SD.DE или VOO.
Основные характеристики
| S5SD.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.06% | 23.27% |
| Дох-ть за 1 год | 36.00% | 40.74% |
| Дох-ть за 3 года | 11.79% | 9.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.51 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 22.76 |
| Индекс Язвы | 2.27% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.05% |
| Макс. просадка | -32.97% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между S5SD.DE и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S5SD.DE показывает доходность 24.06%, а VOO немного ниже – 23.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5SD.DE и VOO
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S5SD.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и VOO
S5SD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 1.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и VOO
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и VOO
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.DE) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.