Сравнение S5SD.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
S5SD.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и SXR8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и SXR8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | -2.93% | 5.26% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.80% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 14.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S5SD.DE показывает доходность -2.93%, а SXR8.DE немного выше – -2.80%.
S5SD.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
SXR8.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5SD.DE и SXR8.DE
И S5SD.DE, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
SXR8.DE
Сравнение S5SD.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | SXR8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.37 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.02 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между S5SD.DE и SXR8.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.72% | 0.85% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и SXR8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| S5SD.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -33.78% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.40% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -23.32% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -5.01% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.22% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.10% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и SXR8.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.73% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | SXR8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.62% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.61% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 17.16% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 15.18% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.14% | +1.57% |