PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5SD.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S5SD.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5SD.DE и SXR8.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
-2.93%5.26%30.99%23.88%-13.99%43.50%8.08%2.71%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%14.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S5SD.DE показывает доходность -2.93%, а SXR8.DE немного выше – -2.80%.


S5SD.DE

1 день
1.75%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.61%
3 года*
16.16%
5 лет*
12.86%
10 лет*

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий S5SD.DE и SXR8.DE

И S5SD.DE, и SXR8.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

S5SD.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S5SD.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.61

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.37

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

8.02

-2.81

S5SD.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5SD.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между S5SD.DE и SXR8.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis
0.72%0.85%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок S5SD.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и SXR8.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


S5SD.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-33.78%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.40%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-23.32%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.01%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.22%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.10%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.DE и SXR8.DE

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.73% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S5SD.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.62%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.61%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

17.16%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

15.18%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.14%

+1.57%