Сравнение S5SD.DE с ZPA5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE).
S5SD.DE и ZPA5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5SD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. ZPA5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+. Фонд был запущен 22 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и ZPA5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и ZPA5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | -2.93% | 5.26% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.16% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | -6.08% | 2.76% | 34.10% | 25.83% | -18.14% | 43.33% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью -6.08%.
S5SD.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
ZPA5.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5SD.DE и ZPA5.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
ZPA5.DE
Сравнение S5SD.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | ZPA5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.27 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 1.61 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.27 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между S5SD.DE и ZPA5.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и ZPA5.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.72% | 0.85% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и ZPA5.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и ZPA5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| S5SD.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -23.13% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.43% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -23.13% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -7.40% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -5.13% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.91% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и ZPA5.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеют волатильность 3.73% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.79% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.42% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 16.88% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 15.93% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.06% | +1.65% |