PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUAS.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUAS.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

SUAS.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-2.42%10.95%14.07%24.37%-18.68%31.17%25.85%31.51%-2.17%25.21%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

SUAS.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.

SUAS.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.10%
1 год
14.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUAS.L:
SUAS.L с V3NM.LSUAS.L с XWQS.LSUAS.L с IESG.LSUAS.L с IQSS.LSUAS.L с SPEP.LSUAS.L с ISAC.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий SUAS.L и SWDA.L

И SUAS.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SUAS.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUAS.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.13

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.94

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.84

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUAS.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUAS.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.13

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.67

+0.21

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и SWDA.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и SWDA.L

Ни SUAS.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и SWDA.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUAS.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-25.58%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-10.26%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-18.50%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.59%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.52%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.79%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и SWDA.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUAS.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.26%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.47%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.35%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.30%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.70%

+2.17%