PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUAS.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
-2.42%10.95%14.07%24.37%-18.68%31.17%25.85%31.51%-2.17%25.21%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.79%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.46%23.28%19.23%-1.55%11.36%
Разные валюты инструментов

SUAS.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%.


SUAS.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.10%
1 год
14.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.96%
10 лет*

SGLN.L

1 день
3.33%
1 месяц
-10.09%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.54%
1 год
52.50%
3 года*
34.15%
5 лет*
22.52%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий SUAS.L и SGLN.L


Доходность на риск

SUAS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUAS.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.98

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.47

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.98

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

11.41

-5.38

SUAS.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUAS.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.98

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.30

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и SGLN.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и SGLN.L

Ни SUAS.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и SGLN.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SUAS.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-41.71%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-17.57%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-17.57%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-9.41%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-14.78%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.27%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUAS.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

10.91%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

21.84%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

26.33%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

17.32%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.77%

+2.10%