PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUAS.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUAS.L с SPEP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L).

SUAS.L и SPEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. SPEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-2.42%10.95%14.07%24.37%-18.68%31.17%43.92%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-4.09%18.23%24.50%27.88%-18.42%33.24%28.73%
Разные валюты инструментов

SUAS.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью -4.09%.

SUAS.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.10%
1 год
14.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
2.29%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.45%
3 года*
19.08%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SUAS.L:
SUAS.L с V3NM.LSUAS.L с XWQS.LSUAS.L с IESG.LSUAS.L с IQSS.LSUAS.L с SWDA.LSUAS.L с CSP1.LSUAS.L с IQSA.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с VOOSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VUAA.L

Сравнение комиссий SUAS.L и SPEP.L

SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

SUAS.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUAS.LSPEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.43

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.03

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.68

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

1.22

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUAS.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SPEP.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUAS.LSPEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и SPEP.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и SPEP.L

Ни SUAS.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и SPEP.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и SPEP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUAS.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-27.82%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-27.82%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-27.82%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-25.90%

+20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.13%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

15.97%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и SPEP.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SUAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUAS.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.51%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

41.37%

-32.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

44.70%

-27.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

32.14%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

31.40%

-13.53%