PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUAS.L с XWQS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUAS.L с XWQS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L).

SUAS.L и XWQS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г.. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUAS.L и XWQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUAS.L и XWQS.L

2026 (YTD)202520242023
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-2.42%10.95%14.07%7.49%
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		-1.90%17.36%18.93%-12.65%
Разные валюты инструментов

SUAS.L торгуется в USD, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUAS.L показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у XWQS.L с доходностью -1.90%.

SUAS.L

1 день
2.72%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.10%
1 год
14.85%
3 года*
12.88%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

XWQS.L

1 день
2.76%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
3.05%
1 год
20.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SUAS.L:
SUAS.L с V3NM.LSUAS.L с IESG.LSUAS.L с CSP1.LSUAS.L с IQSS.LSUAS.L с ISAC.LSUAS.L с SGLN.LSUAS.L с SWDA.L
Часто сравнивают с XWQS.L:
XWQS.L с IQSS.LXWQS.L с VYMXWQS.L с S5EE.LXWQS.L с V3NM.LXWQS.L с IESG.LXWQS.L с SPEP.LXWQS.L с IQSA.L

Сравнение комиссий SUAS.L и XWQS.L

SUAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XWQS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SUAS.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUAS.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUAS.LXWQS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.28

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.84

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.98

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

8.24

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUAS.L vs. XWQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUAS.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа XWQS.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUAS.L и XWQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUAS.LXWQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.34

+0.54

Корреляция

Корреляция между SUAS.L и XWQS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUAS.L и XWQS.L

Ни SUAS.L, ни XWQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUAS.L и XWQS.L

Максимальная просадка SUAS.L за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки XWQS.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUAS.L и XWQS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUAS.LXWQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-23.95%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-9.47%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.93%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-7.49%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.98%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SUAS.L и XWQS.L

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) имеют волатильность 5.12% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUAS.LXWQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.13%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.49%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.99%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

19.75%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.75%

-1.88%