Сравнение S5EE.L с SPXE.L
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 14.33%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 17.57%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5EE.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 17.57% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.06% | -7.03% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 29.33% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and SPXE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between S5EE.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
SPXE.L
Сравнение S5EE.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S5EE.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.21 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 11.49 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и SPXE.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.17% | -21.81% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.78% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -21.81% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -21.81% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.89% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.35% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.90% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и SPXE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 3.26% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.35% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.18% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 15.66% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.23% | +1.03% |
Сравнение комиссий S5EE.L и SPXE.L
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и SPXE.L
Ни S5EE.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and SPXE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.
S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор