PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds from UBS - S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, S5EE.L returned 43.29% vs 30.12% for S5SD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
5.04%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.50%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%28.46%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between S5EE.L and S5SD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between S5EE.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и S5SD.L

Секторы
S5EE.L
S5SD.L

Технологии

48.5%
38.6%

Финансовые услуги

16.0%
12.0%

Здравоохранение

11.3%
9.3%

Промышленность

9.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.1%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
14.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Энергетика

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

S5EE.L
48.5%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
S5SD.L
12.0%

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

S5EE.L
9.0%
S5SD.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
S5SD.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
S5SD.L
5.1%

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
S5SD.L
2.2%

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
S5SD.L
14.5%

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
S5SD.L
1.9%

Энергетика

S5EE.L

-

S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

S5SD.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

S5EE.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.89

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.93

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.54

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.13

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

15.94

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.89

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

3.09

-1.92

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и S5SD.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-7.32%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.32%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.44%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.26%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.90%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и S5SD.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.81%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.10%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.53%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

11.47%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

11.47%

+3.16%

Сравнение комиссий S5EE.L и S5SD.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и S5SD.L

Ни S5EE.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and S5SD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор