PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S400.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S400.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - S400.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 9.95%/yr vs 16.90%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности S400.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S400.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции S400.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 16.90% соответственно.

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S400.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between S400.L and IJPD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г.

0.82

The correlation between S400.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S400.L и IJPD.L

Секторы
S400.L
IJPD.L

Промышленность

27.6%
26.0%

Технологии

19.6%
19.1%

Финансовые услуги

13.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Сырьевые материалы

5.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.6%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.1%

Энергетика

1.2%
1.1%

Промышленность

S400.L
27.6%
IJPD.L
26.0%

Технологии

S400.L
19.6%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

S400.L
13.9%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

S400.L
10.9%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

S400.L
6.7%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

S400.L
6.3%
IJPD.L
6.3%

Сырьевые материалы

S400.L
5.3%
IJPD.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

S400.L
4.6%
IJPD.L
3.6%

Недвижимость

S400.L
2.4%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

S400.L
1.5%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

S400.L
1.2%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

S400.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S400.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.74

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.67

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.35

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

20.83

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S400.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S400.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.13

Просадки

Сравнение просадок S400.L и IJPD.L

Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S400.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-28.78%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-8.52%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-21.36%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.36%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

-28.78%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.45%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.38%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.60%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и IJPD.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что S400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S400.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.48%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

15.28%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.82%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.18%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

19.68%

-3.88%

Сравнение комиссий S400.L и IJPD.L

S400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S400.L и IJPD.L

Ни S400.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S400.L and IJPD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

S400.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S400.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор