Сравнение S188.DE с SPSM
S188.DE (SMT Scharf AG) is a stock, while SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, S188.DE returned -3.53%/yr vs 10.36%/yr for SPSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S188.DE и SPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S188.DE торгуется в EUR, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S188.DE показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции S188.DE уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: -3.53% против 10.36% соответственно.
S188.DE
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 23.48%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- -8.36%
- 5 лет*
- -5.88%
- 10 лет*
- -3.53%
SPSM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам S188.DE и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S188.DE SMT Scharf AG | 23.48% | -17.76% | 12.50% | -44.83% | -18.31% | 68.64% | -13.20% | -15.25% | -20.65% | 7.36% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 16.97% | -6.48% | 15.71% | 12.63% | -10.92% | 36.15% | 2.48% | 28.70% | -7.00% | 1.25% |
Correlation
The correlation between S188.DE and SPSM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between S188.DE and SPSM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S188.DE vs. SPSM — Ранг доходности на риск
S188.DE
SPSM
Сравнение S188.DE c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMT Scharf AG (S188.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S188.DE | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.51 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 14.34 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.78 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.32 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.45 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.47 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок S188.DE и SPSM
Максимальная просадка S188.DE за все время составила -77.46%, что больше максимальной просадки SPSM в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S188.DE и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.46% | -41.38% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.01% | -6.76% | -32.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.37% | -31.59% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.09% | -31.59% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.04% | -41.38% | -26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.30% | -0.99% | -69.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -7.96% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 2.12% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности S188.DE и SPSM
SMT Scharf AG (S188.DE) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что S188.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.96% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 11.43% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 17.17% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.11% | 21.01% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.35% | 23.24% | +14.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S188.DE и SPSM
S188.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S188.DE SMT Scharf AG | 0.00% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.43% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
S188.DE and SPSM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S188.DE и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор