Сравнение S188.DE с SPSM
S188.DE (SMT Scharf AG) is a stock, while SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, S188.DE returned -4.59%/yr vs 10.40%/yr for SPSM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S188.DE и SPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S188.DE торгуется в EUR, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S188.DE показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 24.78%. За последние 10 лет акции S188.DE уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: -4.59% против 10.40% соответственно.
S188.DE
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- -19.08%
- 3 года*
- -13.09%
- 5 лет*
- -9.44%
- 10 лет*
- -4.59%
- Всё время*
- -1.86%
SPSM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам S188.DE и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S188.DE SMT Scharf AG | 7.89% | -18.45% | 12.50% | -44.83% | -18.31% | 68.65% | -13.20% | -15.28% | -20.60% | 7.29% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 24.78% | -6.48% | 15.71% | 12.63% | -10.92% | 36.15% | 2.48% | 28.70% | -7.00% | 1.25% |
Correlation
The correlation between S188.DE and SPSM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between S188.DE and SPSM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S188.DE vs. SPSM — Ранг доходности на риск
S188.DE
SPSM
Сравнение S188.DE c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMT Scharf AG (S188.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S188.DE | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.04 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 16.63 | -17.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S188.DE и SPSM
Максимальная просадка S188.DE за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки SPSM в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S188.DE и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -41.38% | -38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.20% | -6.76% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.78% | -31.59% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.09% | -31.59% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.03% | -41.38% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -2.11% | -74.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.69% | -7.89% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.61% | 2.05% | +22.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности S188.DE и SPSM
SMT Scharf AG (S188.DE) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что S188.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 3.88% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 11.53% | +23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.22% | 16.96% | +29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.32% | 20.87% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 23.23% | +14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S188.DE и SPSM
S188.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S188.DE SMT Scharf AG | 0.00% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.39% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
S188.DE and SPSM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S188.DE и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор