Сравнение S188.DE с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMT Scharf AG (S188.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности S188.DE и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S188.DE и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S188.DE SMT Scharf AG | 44.35% | -17.76% | 12.50% | -44.83% | -18.31% | 68.64% | -13.20% | -15.25% | -20.65% | 7.36% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 5.77% | -6.48% | 15.71% | 12.63% | -10.92% | 36.15% | 2.48% | 28.70% | -7.00% | 1.25% |
Разные валюты инструментов
S188.DE торгуется в EUR, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S188.DE показывает доходность 44.35%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции S188.DE уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: -2.37% против 9.95% соответственно.
S188.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 44.35%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- -2.37%
SPSM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S188.DE vs. SPSM — Ранг доходности на риск
S188.DE
SPSM
Сравнение S188.DE c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMT Scharf AG (S188.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S188.DE | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.88 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 2.96 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.43 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.44 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между S188.DE и SPSM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S188.DE и SPSM
Дивидендная доходность S188.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S188.DE SMT Scharf AG | 2.53% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок S188.DE и SPSM
Максимальная просадка S188.DE за все время составила -77.46%, что больше максимальной просадки SPSM в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S188.DE и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.46% | -42.89% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.01% | -14.82% | -24.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.09% | -27.94% | -37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.04% | -42.89% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.28% | -5.18% | -60.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -8.02% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 3.68% | +18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности S188.DE и SPSM
SMT Scharf AG (S188.DE) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что S188.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S188.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 5.32% | +17.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.68% | 13.18% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 24.56% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 21.12% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.20% | 23.29% | +13.91% |