График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в SMT Scharf AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
S188.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SMT Scharf AG (S188.DE) показал доход в 43.48% с начала года и 16.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S188.DE составила -2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
SMT Scharf AG
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 43.48%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- -6.82%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- -2.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2022 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении S188.DE закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 1 мар. 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 16 июн. 2022 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.61% | 29.46% | 13.79% | 43.48% | |||||||||
| 2025 | -3.47% | -3.60% | 8.96% | -8.22% | 3.75% | -4.44% | 31.01% | -8.88% | 0.65% | -12.26% | -13.97% | -1.71% | -17.76% |
| 2024 | -0.78% | -12.60% | 22.52% | -1.47% | -0.00% | -0.75% | 10.53% | 2.72% | 9.93% | 1.81% | -10.06% | -5.26% | 12.50% |
| 2023 | 1.72% | -5.08% | -6.25% | -8.10% | -0.52% | 1.56% | -1.03% | -32.64% | -6.92% | 8.26% | -1.53% | -0.78% | -44.83% |
| 2022 | -10.92% | -13.44% | 2.28% | -2.23% | 32.42% | -5.86% | -7.69% | -11.11% | -4.46% | 14.95% | -3.25% | -2.52% | -18.31% |
| 2021 | 4.84% | -9.01% | 1.21% | 3.10% | 28.26% | 0.00% | 17.67% | 5.93% | 10.45% | 7.09% | -19.24% | 10.94% | 68.64% |
Метрики бенчмарка
SMT Scharf AG: годовая альфа составляет 3.82%, бета — 0.18, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.04.2007.
- Эта акция участвовал в 69.90% снижения S&P 500 Index, но только в 35.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.82%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 35.96%
- Участие в снижении
- 69.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
S188.DE имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMT Scharf AG (S188.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| S188.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.73 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 2.80 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для S188.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SMT Scharf AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | €0.21 | €0.21 |
Дивидендный доход | 2.55% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMT Scharf AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | |||||||||
| 2025 | €0.21 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SMT Scharf AG показал максимальную просадку в 77.46%, зарегистрированную 29 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SMT Scharf AG составляет 65.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.46% | 23 февр. 2012 г. | 3051 | 29 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -51.27% | 27 мая 2008 г. | 128 | 20 нояб. 2008 г. | 335 | 22 мар. 2010 г. | 463 |
| -28.46% | 20 мая 2011 г. | 57 | 8 авг. 2011 г. | 104 | 2 янв. 2012 г. | 161 |
| -21.4% | 3 июл. 2007 г. | 36 | 21 авг. 2007 г. | 136 | 5 мар. 2008 г. | 172 |
| -15.06% | 3 мая 2007 г. | 29 | 13 июн. 2007 г. | 12 | 29 июн. 2007 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...