Сравнение RYWWX с RYVYX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 33.72%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 1.87% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYVYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -26.55% против 33.72% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
RYVYX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 27.04%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 52.03%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 29.75% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYVYX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.68 |
The correlation between RYWWX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYVYX
Сравнение RYWWX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.07 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.74 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYVYX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYVYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -95.57% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -25.39% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -42.48% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -65.38% | -18.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -65.38% | -30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -8.87% | -89.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -48.98% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 7.79% | +22.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYVYX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 14.22%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 15.64% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 30.62% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 37.09% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 45.89% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 45.28% | +1.23% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYVYX
И RYWWX, и RYVYX имеют комиссию равную 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYVYX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности RYVYX в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.52% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYVYX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (15.64%) compared to RYWWX (14.22%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYVYX's -95.57%.
RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYVYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор