PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. Both charge a 1.87% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: -27.68% против 35.28% соответственно.

RYWWX

1 день
3.99%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-42.46%
3 года*
-34.20%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
-27.68%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-15.21%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYVYX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.68

The correlation between RYWWX and RYVYX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYWWX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.63

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.10

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.33

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.55

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.63

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.56

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.79

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.31

-0.76

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYVYX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-95.57%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-25.39%

-21.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-42.48%

-33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-65.38%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-65.38%

-31.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.96%

-0.57%

-97.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-49.16%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

7.30%

+27.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYVYX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

9.00%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

24.31%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

32.10%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

45.11%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.50%

45.00%

+1.50%

Сравнение комиссий RYWWX и RYVYX

И RYWWX, и RYVYX имеют комиссию равную 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYVYX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.90%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYVYX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to RYVYX (9.00%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор