Сравнение RYWWX с RYSIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs 32.16%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 83.61%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -27.30% против 32.16% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -27.30%
RYSIX
- 1 день
- -7.29%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 83.61%
- 6 месяцев
- 80.27%
- 1 год
- 142.70%
- 3 года*
- 51.98%
- 5 лет*
- 31.36%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -7.13% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 83.61% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYSIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.68 |
The correlation between RYWWX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYSIX
Сравнение RYWWX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.58 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 10.30 | -11.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 36.46 | -37.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYSIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -88.66% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -14.87% | -29.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -40.57% | -35.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -43.80% | -40.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -43.80% | -52.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -7.29% | -90.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.69% | -49.61% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 4.19% | +28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYSIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 15.65%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 20.65% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 30.97% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 37.28% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 37.03% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.55% | 34.04% | +12.51% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYSIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYSIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности RYSIX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSIX Rydex Electronics Fund | 1.76% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.38% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYSIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSIX has higher volatility (20.65%) compared to RYWWX (15.65%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYSIX's -88.66%.
RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор