PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYSIX (Rydex Electronics Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYSIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs 31.97%/yr for RYSIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.36%/yr for RYSIX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 89.57%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: -27.68% против 31.97% соответственно.

RYWWX

1 день
3.99%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-42.46%
3 года*
-34.20%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
-27.68%

RYSIX

1 день
0.94%
1 месяц
24.02%
С начала года
89.57%
6 месяцев
85.43%
1 год
169.23%
3 года*
53.54%
5 лет*
32.75%
10 лет*
31.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-15.21%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		89.57%42.02%16.66%55.69%-32.46%38.65%56.73%59.80%-12.42%31.62%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYSIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.68

The correlation between RYWWX and RYSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Electronics Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYSIX:
RYSIX с FSELXRYSIX с SHGTXRYSIX с XLKRYSIX с VGTRYSIX с VFINXRYSIX с SWPPXRYSIX с RYPMX

Доходность на риск

RYWWX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг доходности на риск RYSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXRYSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
5.32

-6.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
5.20

-6.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.71

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

11.69

-12.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

44.19

-45.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. RYSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RYSIX равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXRYSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

5.32

-6.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.91

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.96

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.32

-0.77

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYSIX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-88.66%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-14.87%

-32.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-40.57%

-35.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-43.80%

-40.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-43.80%

-52.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.96%

0.00%

-97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-49.71%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

3.93%

+30.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYSIX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Rydex Electronics Fund (RYSIX) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

12.58%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

25.61%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

32.80%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

36.12%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.50%

33.58%

+12.92%

Сравнение комиссий RYWWX и RYSIX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYSIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYSIX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RYSIX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSIX
Rydex Electronics Fund		1.71%3.24%1.73%0.00%0.00%3.34%2.04%0.01%10.18%0.05%0.00%0.16%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.90%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYSIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to RYSIX (12.58%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYSIX's -88.66%.

RYSIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор