PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYWWX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -26.55% против 7.55% соответственно.


RYWWX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-13.89%
1 год
-35.40%
3 года*
-30.74%
5 лет*
-20.20%
10 лет*
-26.55%

RYCKX

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
5.92%
С начала года
14.75%
1 год
21.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYCKX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund
-13.89%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
14.75%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYCKX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.65

The correlation between RYWWX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Доходность на риск

RYWWX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина

RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RYWWXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.20

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.08

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.82

-8.99

RYWWX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYCKX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYCKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYWWXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-52.60%

-45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.47%

-10.50%

-31.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-27.14%

-48.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-35.98%

-48.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-44.75%

-51.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.93%

-5.92%

-92.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.80%

-9.48%

-59.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

2.79%

+27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYCKX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYWWXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

5.37%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

15.69%

+19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

19.42%

+24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.13%

22.92%

+25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

23.07%

+23.44%

Сравнение комиссий RYWWX и RYCKX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYCKX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund
0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund
5.81%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RYWWX and RYCKX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYCKX (5.37%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор