Сравнение RYWWX с RYCKX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs 8.69%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -27.30% против 8.69% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -27.30%
RYCKX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -7.13% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 19.43% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYCKX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.65 |
The correlation between RYWWX and RYCKX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYCKX
Сравнение RYWWX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.90 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.60 | -12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYCKX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -52.60% | -45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -10.50% | -33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -27.14% | -48.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -35.98% | -48.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -44.75% | -51.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -2.08% | -95.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.69% | -9.49% | -59.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 2.62% | +30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYCKX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 6.76% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 15.55% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 19.13% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 22.89% | +25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.55% | 23.09% | +23.46% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYCKX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYCKX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.38% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYCKX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to RYCKX (6.76%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYCKX's -52.60%.
RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор