PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.96%/yr vs 8.17%/yr for RYCKX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 2.26%/yr for RYCKX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -18.46%, что значительно ниже, чем у RYCKX с доходностью 20.27%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYCKX по среднегодовой доходности: -27.96% против 8.17% соответственно.

RYWWX

1 день
-3.60%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-18.46%
6 месяцев
-16.74%
1 год
-46.24%
3 года*
-35.06%
5 лет*
-20.21%
10 лет*
-27.96%

RYCKX

1 день
0.61%
1 месяц
6.36%
С начала года
20.27%
6 месяцев
19.77%
1 год
29.41%
3 года*
17.75%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-18.46%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		20.27%6.61%15.10%13.97%-23.05%11.26%29.72%14.60%-15.17%18.02%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYCKX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.65

The correlation between RYWWX and RYCKX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYTPXRYWWX с GRZZXRYWWX с RYVNX
Часто сравнивают с RYCKX:
RYCKX с FCGSXRYCKX с VOORYCKX с FXAIXRYCKX с MGKRYCKX с SPYRYCKX с RYMIXRYCKX с RYRRX

Доходность на риск

RYWWX vs. RYCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYCKX
Ранг доходности на риск RYCKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCKX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCKX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXRYCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.69

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.43

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.95

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

11.86

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. RYCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа RYCKX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXRYCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.69

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.28

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.36

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.35

-0.81

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYCKX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYCKX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-52.60%

-45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.10%

-10.50%

-36.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-27.14%

-48.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-35.98%

-48.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-44.75%

-51.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.04%

0.00%

-98.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.60%

-9.52%

-59.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.61%

2.60%

+32.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYCKX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

6.42%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

14.65%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

18.34%

+22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

22.78%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.49%

23.06%

+23.43%

Сравнение комиссий RYWWX и RYCKX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYCKX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYCKX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, тогда как RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCKX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund		0.00%0.00%20.92%0.00%14.34%13.66%1.29%0.00%18.93%7.60%1.72%5.90%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		6.13%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYCKX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.26%) compared to RYCKX (6.42%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYCKX's -52.60%.

RYCKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор