PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYWCX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с RYURX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.57%/yr vs -12.62%/yr for RYURX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 27.30%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RYWCX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.57% против -12.62% соответственно.

RYWCX

1 день
-0.96%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
19.34%
С начала года
27.30%
1 год
31.94%
3 года*
15.65%
5 лет*
4.83%
10 лет*
7.57%

RYURX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-6.41%
С начала года
-7.43%
1 год
-12.78%
3 года*
-11.27%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
-12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		27.30%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.43%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYWCX and RYURX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.83

The correlation between RYWCX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с JMIGXRYWCX с WRGCXRYWCX с JSCGXRYWCX с ANOIXRYWCX с FAMFX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYWCX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWCXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-1.06

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-1.50

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

-0.83

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-1.55

+14.43

RYWCX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и RYURX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-96.72%

+36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-16.08%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-38.48%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-44.10%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-75.17%

+20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-96.67%

+92.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.38%

-69.02%

+55.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

8.55%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и RYURX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.26%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

9.95%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

12.49%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

17.10%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

18.08%

+6.60%

Сравнение комиссий RYWCX и RYURX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и RYURX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.12%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and RYURX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (5.00%) compared to RYURX (3.26%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs RYURX's -96.72%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор