Сравнение RYWCX с RYURX
RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 8.42%/yr vs -13.01%/yr for RYURX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYWCX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWCX показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции RYWCX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.42% против -13.01% соответственно.
RYWCX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 27.37%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.42%
RYURX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- -11.70%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- -13.01%
Сравнение доходности по годам RYWCX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 27.37% | 7.76% | 7.20% | 17.03% | -30.33% | 16.37% | 15.23% | 11.58% | -9.55% | 15.23% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.55% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYWCX and RYURX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.83 |
The correlation between RYWCX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWCX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYWCX
RYURX
Сравнение RYWCX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWCX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.83 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -1.55 | +16.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWCX и RYURX
Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWCX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -96.72% | +36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -16.08% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -38.48% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -44.10% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -76.01% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.61% | +96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -68.97% | +55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 8.79% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWCX и RYURX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWCX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.83% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.84% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 12.47% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.10% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 18.11% | +6.61% |
Сравнение комиссий RYWCX и RYURX
RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWCX и RYURX
RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.04% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
RYWCX and RYURX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWCX has higher volatility (5.61%) compared to RYURX (4.83%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs RYURX's -96.72%.
RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWCX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор