PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с RYURX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.11%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYWCX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.11% против -25.94% соответственно.

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYWCX and RYURX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.83

The correlation between RYWCX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYWCX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWCXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-1.47

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-2.11

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.77

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.95

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

-1.75

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWCX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWCXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-1.47

+3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.87

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.84

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.62

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и RYURX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-99.34%

+38.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-18.35%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-87.70%

+61.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-88.82%

+48.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-95.29%

+40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-99.34%

+97.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-69.04%

+55.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

9.91%

-7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и RYURX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.89%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.95%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

11.82%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

39.62%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

31.10%

-6.38%

Сравнение комиссий RYWCX и RYURX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и RYURX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and RYURX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWCX has higher volatility (4.62%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs RYURX's -99.34%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор