Сравнение RYWCX с RYTNX
RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 7.11%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.
Доходность
Сравнение доходности RYWCX и RYTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWCX показывает доходность 17.04%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: 7.11% против 22.78% соответственно.
RYWCX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.11%
RYTNX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам RYWCX и RYTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 17.04% | 7.76% | 7.20% | 17.03% | -30.33% | 16.37% | 15.23% | 11.58% | -9.55% | 15.23% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.74% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
Correlation
The correlation between RYWCX and RYTNX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.83 |
The correlation between RYWCX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWCX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск
RYWCX
RYTNX
Сравнение RYWCX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWCX | RYTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.77 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 12.13 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWCX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RYWCX и RYTNX
Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и RYTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWCX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -86.64% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -18.43% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -35.36% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -47.01% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -59.23% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.47% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -28.54% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.20% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWCX и RYTNX
Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) составляет 4.62%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWCX | RYTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 5.83% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 17.95% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 23.74% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 33.75% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 36.16% | -11.44% |
Сравнение комиссий RYWCX и RYTNX
RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWCX и RYTNX
RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.03% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
RYWCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.52% | 0.00% | 0.00% | 59.93% | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWCX and RYTNX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs RYTNX's -86.64%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWCX и RYTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор