Сравнение RYVYX с PHPIX
RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 35.48%/yr vs 7.76%/yr for PHPIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVYX charges 1.87%/yr vs 1.78%/yr for PHPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVYX и PHPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVYX показывает доходность 29.21%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 35.48% против 7.76% соответственно.
RYVYX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 29.21%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 35.48%
PHPIX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 79.27%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам RYVYX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 29.21% | 29.54% | 49.77% | 116.15% | -60.57% | 46.61% | 88.38% | 80.70% | -9.20% | 68.67% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 16.91% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Correlation
The correlation between RYVYX and PHPIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.54 |
The correlation between RYVYX and PHPIX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVYX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
RYVYX
PHPIX
Сравнение RYVYX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVYX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.72 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 16.44 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVYX и PHPIX
Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и PHPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVYX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.57% | -77.37% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -17.65% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.48% | -35.00% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.38% | -39.21% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.38% | -45.46% | -19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | 0.00% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.07% | -31.64% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 5.06% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVYX и PHPIX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVYX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 9.62% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 24.81% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.99% | 32.19% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.70% | 28.40% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 27.94% | +17.30% |
Сравнение комиссий RYVYX и PHPIX
RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии PHPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVYX и PHPIX
Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PHPIX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.76% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
RYVYX Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 5.54% | 7.16% | 11.52% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 8.91% | 5.19% | 0.00% | 14.19% | 1.63% | 21.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYVYX and PHPIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVYX has higher volatility (18.23%) compared to PHPIX (9.62%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs PHPIX's -77.37%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVYX и PHPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор