PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVVX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVVX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVVX (Rydex S&P 500 Pure Value Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVVX returned 8.44%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYVVX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYVVX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVVX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYVVX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.44% против -12.69% соответственно.

RYVVX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
7.84%
С начала года
13.22%
1 год
26.33%
3 года*
14.53%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.44%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVVX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		13.22%15.67%9.88%5.72%-3.31%31.12%-10.98%22.34%-13.91%15.07%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYVVX and RYURX is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.82

Over the past year, the inverse relationship between RYVVX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVVX:
RYVVX с ULPIXRYVVX с RYSEXRYVVX с RYTNXRYVVX с FBLEXRYVVX с RYDAXRYVVX с AUXFXRYVVX с RYVYX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYVVX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVVX
Ранг доходности на риск RYVVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVVX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVVXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-1.12

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-1.60

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.83

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.87

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

-1.64

+12.83

RYVVX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVVX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVVX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVVX и RYURX

Максимальная просадка RYVVX за все время составила -82.48%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVVX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVVXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-96.72%

+14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-16.08%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-38.48%

+22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-44.10%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-75.17%

+23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-96.69%

+96.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.88%

-69.01%

+52.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

8.50%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVVX и RYURX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) составляет 3.34%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что RYVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVVXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.64%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.94%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.49%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.11%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.09%

+3.67%

Сравнение комиссий RYVVX и RYURX

RYVVX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVVX и RYURX

Дивидендная доходность RYVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		0.22%0.25%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%10.39%1.30%1.04%9.15%

Часто задаваемые вопросы

RYVVX and RYURX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYURX has higher volatility (3.64%) compared to RYVVX (3.34%). In terms of maximum drawdown, RYVVX dropped -82.48% vs RYURX's -96.72%.

RYVVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVVX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор