Сравнение RYVPX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
RYVPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVPX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVPX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | -8.47% | 19.53% | 21.81% | 16.97% | -32.45% | 6.61% | 49.45% | 23.68% | -10.81% | 17.71% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 29.65% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVPX показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции RYVPX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 20.86% соответственно.
RYVPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 9.49%
KSOAX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVPX и KSOAX
RYVPX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
RYVPX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
RYVPX
KSOAX
Сравнение RYVPX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVPX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.61 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 0.44 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.30 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RYVPX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVPX и KSOAX
Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | 18.34% | 16.79% | 2.92% | 0.00% | 4.34% | 34.97% | 10.32% | 3.47% | 45.66% | 20.89% | 11.40% | 24.57% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYVPX и KSOAX
Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.03% | -70.21% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -24.40% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.19% | -33.28% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -47.11% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -11.30% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -15.88% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 14.90% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVPX и KSOAX
Текущая волатильность для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) составляет 7.28%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.94% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 19.48% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.86% | 28.88% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 27.75% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 25.84% | -1.00% |