Сравнение RYVNX с RYPMX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs 12.10%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYPMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -39.28% против 12.10% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- -42.61%
- 3 года*
- -37.15%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- -39.28%
RYPMX
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 51.21%
- 3 года*
- 37.55%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.31% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | -10.08% | 148.94% | 10.14% | 4.24% | -10.57% | -8.96% | 34.25% | 52.91% | -16.56% | 7.04% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYPMX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.21 |
The correlation between RYVNX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYPMX
Сравнение RYVNX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RYPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.46 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 3.76 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYPMX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYPMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.25% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -35.22% | -11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -35.22% | -44.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -46.46% | -42.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -47.81% | -51.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.82% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -40.34% | -49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 13.70% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYPMX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) имеют волатильность 17.93% и 17.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 17.75% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 40.29% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 48.13% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 37.46% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 37.28% | +8.03% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYPMX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYPMX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что больше доходности RYPMX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPMX Rydex Precious Metals Fund | 3.34% | 3.01% | 0.00% | 3.51% | 7.15% | 6.39% | 1.06% | 2.08% | 1.35% | 5.53% | 4.04% | 0.58% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.61% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RYPMX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (17.93%) compared to RYPMX (17.75%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYPMX's -81.25%.
RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYPMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор