PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 14.34%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -39.14% против 14.34% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYPMX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.21

The correlation between RYVNX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
1.63

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
1.99

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.41

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

6.29

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

1.63

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.46

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.39

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.07

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYPMX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.25%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-30.86%

-19.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-30.86%

-48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-46.46%

-42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-47.81%

-51.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-24.97%

-75.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-40.37%

-49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

11.81%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) составляет 9.25%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

15.45%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

37.67%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

45.66%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

36.93%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

37.04%

+8.04%

Сравнение комиссий RYVNX и RYPMX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYPMX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности RYPMX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYPMX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYVNX (9.25%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор