PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -38.54% против 12.47% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

RYGRX

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
19.39%
С начала года
25.11%
1 год
25.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
8.37%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		25.11%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYGRX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.88

The correlation between RYVNX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с SEQUXRYGRX с FNCMXRYGRX с ALARXRYGRX с PRGFX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.11

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
1.60

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.34

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

7.94

-9.70

RYVNX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYGRX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-54.22%

-45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-11.17%

-34.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-24.95%

-54.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-36.57%

-52.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-36.63%

-62.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.83%

-92.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-9.38%

-80.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

3.28%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYGRX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

11.35%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

20.61%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

23.49%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

24.21%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

23.19%

+22.16%

Сравнение комиссий RYVNX и RYGRX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYGRX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYGRX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYGRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.07%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYGRX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYGRX (11.35%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYGRX's -54.22%.

RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор