Сравнение RYVNX с RYGRX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.46%/yr vs 13.61%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 33.25%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -39.46% против 13.61% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -32.01%
- 1 год
- -49.75%
- 3 года*
- -38.20%
- 5 лет*
- -32.28%
- 10 лет*
- -39.46%
RYGRX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 33.25%
- 6 месяцев
- 31.57%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.69% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 33.25% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RYGRX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.88 |
The correlation between RYVNX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RYGRX
Сравнение RYVNX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.79 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 14.10 | -15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RYGRX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -54.22% | -45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.11% | -11.17% | -38.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -24.95% | -54.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -36.57% | -52.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.40% | -36.63% | -62.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.17% | -99.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -9.39% | -80.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 2.99% | +23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RYGRX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 9.93% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 18.47% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 21.50% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.62% | 23.82% | +21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 23.04% | +22.28% |
Сравнение комиссий RYVNX и RYGRX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RYGRX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности RYGRX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 3.82% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.78% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RYGRX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (16.81%) compared to RYGRX (9.93%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор