Сравнение RYVNX с RMQAX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.28%/yr vs 37.69%/yr for RMQAX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -39.28% против 37.69% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- -42.61%
- 3 года*
- -37.15%
- 5 лет*
- -30.64%
- 10 лет*
- -39.28%
RMQAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 22.77%
- 1 год
- 58.15%
- 3 года*
- 44.18%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 37.69%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -27.31% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 26.84% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RMQAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -1.00 |
The correlation between RYVNX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RMQAX
Сравнение RYVNX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.37 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 8.29 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RMQAX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.18% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -24.96% | -21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -42.45% | -37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -63.18% | -25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -63.18% | -36.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.49% | -90.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.58% | -12.86% | -76.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 7.11% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RMQAX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеют волатильность 17.93% и 18.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.93% | 18.47% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 29.22% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 36.17% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 46.78% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.31% | 46.64% | -1.33% |
Сравнение комиссий RYVNX и RMQAX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RMQAX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%, что меньше доходности RMQAX в 28.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.60% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.61% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RMQAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (18.47%) compared to RYVNX (17.93%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор