PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RMQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 37.54%/yr for RMQAX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -39.14% против 37.54% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

RMQAX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.20%
1 год
81.45%
3 года*
50.89%
5 лет*
26.30%
10 лет*
37.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		39.33%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYVNX and RMQAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-1.00

The correlation between RYVNX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с QLD
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYVNX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.58

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.06

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.40

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.32

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

12.01

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

2.58

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.57

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.81

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.75

-1.38

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RMQAX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-63.18%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-24.96%

-25.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-42.45%

-37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-63.18%

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-63.18%

-36.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.58%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-12.90%

-76.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

6.89%

+18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RMQAX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

8.60%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

24.31%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

32.14%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

46.18%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

46.41%

-1.33%

Сравнение комиссий RYVNX и RMQAX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RMQAX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что меньше доходности RMQAX в 26.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		26.03%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RMQAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to RMQAX (8.60%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор