Сравнение RYVNX с RMQAX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -38.54% против 36.02% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- -35.82%
- 5 лет*
- -30.27%
- 10 лет*
- -38.54%
RMQAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 26.21%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам RYVNX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -28.96% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.94% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYVNX and RMQAX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -1.00 |
The correlation between RYVNX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYVNX
RMQAX
Сравнение RYVNX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.12 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.18 | -8.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и RMQAX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.18% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.22% | -24.96% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -42.45% | -37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -63.18% | -25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.27% | -63.18% | -36.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.99% | -92.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.60% | -12.84% | -76.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 7.34% | +16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и RMQAX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеют волатильность 15.69% и 15.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 15.91% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 30.86% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 37.38% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 46.99% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 46.69% | -1.34% |
Сравнение комиссий RYVNX и RMQAX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и RMQAX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что меньше доходности RMQAX в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.13% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.95% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and RMQAX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYVNX (15.69%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор