Сравнение RYVIX с VENAX
RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RYVIX returned -2.81%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. RYVIX charges 1.36%/yr vs 0.09%/yr for VENAX.
Доходность
Сравнение доходности RYVIX и VENAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVIX показывает доходность 36.34%, что значительно выше, чем у VENAX с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции RYVIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: -2.81% против 9.52% соответственно.
RYVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 36.34%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- -2.81%
- Всё время*
- 1.48%
VENAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYVIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 36.34% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 32.83% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Correlation
The correlation between RYVIX and VENAX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between RYVIX and VENAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
RYVIX
VENAX
Сравнение RYVIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.79 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 7.49 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVIX и VENAX
Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и VENAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -74.42% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -15.05% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -21.44% | -22.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -26.59% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -69.58% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.61% | -6.02% | -64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.32% | -19.90% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 5.59% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVIX и VENAX
Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.31% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 16.60% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 20.90% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 26.13% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 30.21% | +9.98% |
Сравнение комиссий RYVIX и VENAX
RYVIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVIX и VENAX
Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VENAX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.40% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
RYVIX and VENAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.58%) compared to VENAX (6.31%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs VENAX's -74.42%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVIX и VENAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор