Сравнение RYVIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 40.63% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVIX показывает доходность 40.63%, что значительно выше, чем у VENAX с доходностью 38.19%. За последние 10 лет акции RYVIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: -1.86% против 11.16% соответственно.
RYVIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 40.63%
- 6 месяцев
- 53.01%
- 1 год
- 53.34%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- -1.86%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVIX и VENAX
RYVIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
RYVIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
RYVIX
VENAX
Сравнение RYVIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.93 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.05 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.86 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RYVIX и VENAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVIX и VENAX
Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VENAX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.39% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RYVIX и VENAX
Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -74.42% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -19.04% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -26.59% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -69.58% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.69% | -2.23% | -67.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.04% | -20.09% | -25.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 6.65% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVIX и VENAX
Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.98% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 13.84% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 24.98% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 26.55% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.44% | 30.17% | +10.27% |