Сравнение RYVIX с RYAIX
RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVIX returned -3.36%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. RYVIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVIX показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYVIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -3.36% против -18.82% соответственно.
RYVIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- С начала года
- 35.76%
- 1 год
- 68.94%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- -3.36%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам RYVIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 35.76% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYVIX and RYAIX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.37 |
The correlation between RYVIX and RYAIX shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYVIX
RYAIX
Сравнение RYVIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.82 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.69 | +13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVIX и RYAIX
Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -98.93% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -25.47% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -50.13% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -61.15% | +17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -87.96% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.74% | -98.89% | +28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -73.39% | +27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 12.37% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVIX и RYAIX
Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.84% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 15.39% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 18.66% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.89% | 23.24% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 22.80% | +17.37% |
Сравнение комиссий RYVIX и RYAIX
RYVIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVIX и RYAIX
Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.40% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RYVIX and RYAIX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.65%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs RYAIX's -98.93%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор