PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVFX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVFX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVFX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVFX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		3.91%6.77%3.20%26.40%-10.18%28.15%-6.47%18.26%-7.37%4.93%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, RYVFX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.96% соответственно.

RYVFX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.94%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.10%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Small-Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с RYVFX:
RYVFX с AVUVRYVFX с RIPIXRYVFX с RYDVXRYVFX с RYIPXRYVFX с RYTRXRYVFX с PENNXRYVFX с RYOTX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий RYVFX и HWSAX

RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

RYVFX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVFX
Ранг доходности на риск RYVFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVFX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVFXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.78

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.22

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.17

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.34

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVFX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVFX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVFX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVFXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между RYVFX и HWSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVFX и HWSAX

Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		9.79%10.17%6.03%8.20%6.02%5.77%3.92%3.19%13.14%3.45%5.59%19.64%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок RYVFX и HWSAX

Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVFXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-72.14%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-16.44%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.20%

-26.98%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.56%

-53.82%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.09%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-11.03%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVFX и HWSAX

Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVFXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.45%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.99%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

23.99%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

21.71%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

24.65%

-2.17%