Сравнение RYVFX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
RYVFX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 14 июн. 2001 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVFX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 3.91% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -8.10% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RYVFX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
RYVFX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 7.10%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVFX и BSCMX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
RYVFX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
RYVFX
BSCMX
Сравнение RYVFX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.96 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.74 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.06 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 12.65 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.96 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.86 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RYVFX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и BSCMX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 9.79% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и BSCMX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVFX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -38.12% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -13.85% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -22.34% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -7.43% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.10% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.35% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и BSCMX
Текущая волатильность для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) составляет 5.10%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что RYVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVFX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.72% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.37% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 22.03% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.85% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 20.69% | +1.79% |