PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -25.94% против 18.98% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYURX and RYNVX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

-0.99

The correlation between RYURX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с ^GSPCRYNVX с RYEUX

Доходность на риск

RYURX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.19

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.89

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.82

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

12.63

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.19

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.62

-1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.70

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.41

-1.03

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYNVX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-76.54%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-13.84%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-27.49%

-60.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-40.92%

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-48.58%

-46.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-1.09%

-98.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-19.62%

-49.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

3.08%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYNVX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Nova Fund (RYNVX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.41%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

13.49%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

17.83%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

25.95%

+13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

27.39%

+3.71%

Сравнение комиссий RYURX и RYNVX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYNVX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYNVX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYNVX has higher volatility (4.41%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор