Сравнение RYURX с RYMMX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 9.63%/yr for RYMMX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.26%/yr for RYMMX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYMMX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYMMX по среднегодовой доходности: -12.69% против 9.63% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
RYMMX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 14.48%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 14.48% | 5.11% | 3.49% | 26.78% | -6.06% | 30.05% | 5.74% | 20.83% | -19.66% | 12.28% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYMMX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between RYURX and RYMMX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.54, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYMMX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYMMX
Сравнение RYURX c RYMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | RYMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.31 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.78 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYMMX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYMMX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -73.49% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -12.54% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -25.11% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -25.11% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.17% | -54.43% | -20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | 0.00% | -96.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.01% | -11.92% | -57.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 4.35% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYMMX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RYURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.03% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 11.41% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 17.45% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.74% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 24.86% | -6.77% |
Сравнение комиссий RYURX и RYMMX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYMMX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYMMX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYMMX в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMMX Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund | 0.16% | 0.18% | 8.21% | 0.48% | 17.90% | 6.82% | 0.05% | 0.00% | 3.84% | 1.94% | 0.22% | 0.30% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYMMX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYURX has higher volatility (3.64%) compared to RYMMX (3.03%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYMMX's -73.49%.
RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор