PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 9.81%/yr for RYMMX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.26%/yr for RYMMX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYMMX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYMMX по среднегодовой доходности: -25.94% против 9.81% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYMMX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.94%
6 месяцев
10.11%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		11.94%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%

Correlation

The correlation between RYURX and RYMMX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between RYURX and RYMMX has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX

Доходность на риск

RYURX vs. RYMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.24

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
1.92

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.78

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

5.14

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYMMX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.24

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.34

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.39

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.27

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYMMX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYMMX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-73.49%

-25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-12.54%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-25.11%

-62.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-25.11%

-63.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-54.43%

-40.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-0.45%

-98.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-11.98%

-57.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

4.35%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYMMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.52%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

11.83%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

18.08%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

21.94%

+17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

25.02%

+6.08%

Сравнение комиссий RYURX и RYMMX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYMMX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYMMX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYMMX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYMMX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMMX has higher volatility (4.52%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYMMX's -73.49%.

RYMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор