PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RYBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYBIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYBIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 9.77%/yr for RYBIX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.36%/yr for RYBIX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Basic Materials Fund (RYBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYBIX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYBIX по среднегодовой доходности: -12.69% против 9.77% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RYBIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
-5.55%
С начала года
5.16%
1 год
24.61%
3 года*
12.16%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		5.16%33.49%-2.10%9.49%-9.14%23.42%20.55%21.82%-17.27%21.81%

Correlation

The correlation between RYURX and RYBIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.72

The correlation between RYURX and RYBIX shifts across timeframes, from -0.72 (10 years) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Basic Materials Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYBIX:
RYBIX с FMGIXRYBIX с VGENXRYBIX с RYRRXRYBIX с RYVIXRYBIX с DHIVXRYBIX с RYAIXRYBIX с GAGEX

Доходность на риск

RYURX vs. RYBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYBIX
Ранг доходности на риск RYBIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYBIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYBIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYBIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYBIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Basic Materials Fund (RYBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.99

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
1.41

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.32

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

3.62

-5.26

RYURX vs. RYBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYBIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYBIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYBIX в -65.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-65.66%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-18.86%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-21.29%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-27.06%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-43.19%

-31.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-15.04%

-81.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-14.19%

-54.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

6.85%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYBIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.56%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

21.16%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

25.22%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.93%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.35%

-4.26%

Сравнение комиссий RYURX и RYBIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYBIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYBIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности RYBIX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		7.99%8.41%11.79%2.12%1.68%1.89%2.20%4.42%1.59%0.40%1.08%2.16%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYBIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYBIX has higher volatility (6.56%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYBIX's -65.66%.

RYBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор