PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с SHDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTRX с SHDPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTRX (Royce Total Return Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RYTRX charges 1.25%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и SHDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RYTRX

1 день
0.94%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.19%
1 год
17.04%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.65%

SHDPX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTRX и SHDPX

2026 (YTD)
RYTRX
Royce Total Return Fund		3.29%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.23%

Correlation

The correlation between RYTRX and SHDPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPX
Часто сравнивают с SHDPX:
SHDPX с PMJAXSHDPX с ARSMXSHDPX с AHLPXSHDPX с TASCXSHDPX с RYPNXSHDPX с AVFIXSHDPX с SSCVX

Доходность на риск

RYTRX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHDPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTRXSHDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

—

—

RYTRX vs. SHDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и SHDPX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и SHDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTRXSHDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

0.00%

-54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

0.00%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и SHDPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTRXSHDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

0.60%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

0.60%

+19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

0.60%

+20.54%

Сравнение комиссий RYTRX и SHDPX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и SHDPX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		11.80%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
SHDPX
American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTRX and SHDPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTRX и SHDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор