PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTRX с RYIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce International Premier Fund (RYIPX).

RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTRX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		-1.01%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
RYIPX
Royce International Premier Fund		-7.51%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции RYTRX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.02% соответственно.

RYTRX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
7.86%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.61%

RYIPX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-10.79%
1 год
0.94%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYSEX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с SQLVRYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYOTXRYIPX с RYVFX

Сравнение комиссий RYTRX и RYIPX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

RYIPX
Royce International Premier Fund
RYTRX
Royce Total Return Fund

Доходность на риск

RYTRX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXRYIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.10

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.22

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.03

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.07

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXRYIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.31

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между RYTRX и RYIPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и RYIPX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности RYIPX в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		13.11%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.86%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и RYIPX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и RYIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTRXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-42.14%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.68%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-42.14%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-42.14%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-33.02%

+23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-12.19%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

6.24%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и RYIPX

Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 5.01%, в то время как у Royce International Premier Fund (RYIPX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTRXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.19%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

9.58%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

13.80%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

15.33%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

15.14%

+6.02%