PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTRX с RYIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTRX (Royce Total Return Fund) and RYIPX (Royce International Premier Fund) are both mutual funds - RYTRX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYTRX returned 8.89%/yr vs 4.64%/yr for RYIPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYTRX charges 1.25%/yr vs 1.44%/yr for RYIPX.

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции RYTRX превзошли акции RYIPX по среднегодовой доходности: 8.89% против 4.64% соответственно.

RYTRX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.52%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.89%

RYIPX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.67%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.48%
1 год
0.54%
3 года*
2.27%
5 лет*
-3.74%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTRX и RYIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		4.80%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
RYIPX
Royce International Premier Fund		3.27%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%

Correlation

The correlation between RYTRX and RYIPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.58

The correlation between RYTRX and RYIPX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с SQLVRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFX

Доходность на риск

RYTRX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXRYIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.18

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
0.35

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.14

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

0.34

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXRYIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.18

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и RYIPX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и RYIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTRXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-42.14%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-16.68%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-17.43%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-42.14%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-42.14%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-25.21%

+20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-12.36%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

6.86%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и RYIPX

Royce Total Return Fund (RYTRX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTRXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.29%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.58%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

13.05%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

15.43%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

15.23%

+5.94%

Сравнение комиссий RYTRX и RYIPX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и RYIPX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности RYIPX в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.77%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.38%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%

Часто задаваемые вопросы

RYTRX and RYIPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTRX has higher volatility (4.15%) compared to RYIPX (3.29%). In terms of maximum drawdown, RYTRX dropped -54.24% vs RYIPX's -42.14%.

RYTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTRX и RYIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор