PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTRX с RIPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTRX (Royce Total Return Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both mutual funds - RYTRX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, RYTRX returned 6.70%/yr vs -4.52%/yr for RIPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYTRX charges 1.25%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.96%.

RYTRX

1 день
0.94%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.19%
1 год
17.04%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.65%

RIPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-4.68%
3 года*
1.63%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTRX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYTRX
Royce Total Return Fund		9.60%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-13.29%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-0.96%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Correlation

The correlation between RYTRX and RIPIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г.

0.58

The correlation between RYTRX and RIPIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с BMDSX

Доходность на риск

RYTRX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTRXRIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.27

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.29

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.22

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.52

+4.31

RYTRX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и RIPIX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и RIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTRXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-41.89%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-16.38%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-17.28%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-41.89%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-27.00%

+26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-18.05%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

6.85%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и RIPIX

Текущая волатильность для Royce Total Return Fund (RYTRX) составляет 3.51%, в то время как у Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTRXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.15%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.14%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

13.32%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.47%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

16.15%

+4.99%

Сравнение комиссий RYTRX и RIPIX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и RIPIX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности RIPIX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.47%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%
RYTRX
Royce Total Return Fund		11.80%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%

Часто задаваемые вопросы

RYTRX and RIPIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIPIX has higher volatility (4.15%) compared to RYTRX (3.51%). In terms of maximum drawdown, RYTRX dropped -54.24% vs RIPIX's -41.89%.

RYTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTRX и RIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор