PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.41%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -17.41% против 18.98% соответственно.

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYNVX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.96

The correlation between RYTPX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC

Доходность на риск

RYTPX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
2.19

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
2.89

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.82

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.63

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

2.19

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.62

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.41

-0.47

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYNVX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-76.54%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-13.84%

-21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-27.49%

-40.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-40.92%

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-48.58%

-47.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.09%

-98.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.34%

-19.62%

-62.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

3.08%

+17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYNVX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.41%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

13.49%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

17.83%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

25.95%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.80%

27.39%

+262.41%

Сравнение комиссий RYTPX и RYNVX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYNVX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYNVX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.84%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор