Сравнение RYTPX с RYNVX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 18.45%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -16.85% против 18.45% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
RYNVX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 14.63% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYNVX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.96 |
The correlation between RYTPX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYNVX
Сравнение RYTPX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.18 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 9.17 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYNVX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.54% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -13.84% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -27.49% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -40.92% | -34.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.13% | -48.58% | -47.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -1.17% | -98.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -19.56% | -62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 3.28% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYNVX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.53% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 15.03% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 18.85% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 26.11% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.92% | 27.37% | +230.55% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYNVX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYNVX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYNVX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.66% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYNVX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYNVX (5.53%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYNVX's -76.54%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор